Сделал Отключение функции автозапуска Microsoft Fix it 50471, а так же проверил HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun стоит значение 0xFF. Не помогло. Autorun.inf файлов тоже нет.
Для наглядности залил видео на ютуб
http://www.youtube.com/watch?v=eHH5Iiq_Ilc. А может быть, что explorer.exe какой-то коцнутый? Или скорее всего в реестре что-то прописалось?
Кстати, проверил на рабочей станции, что подключается по удаленке, проблема та же.