[QRS]

Если Вы используете для выхода в интернет IE, то прокси IE не переключается на коммутируемые подключения... хотя все зависит от того, как оно реализуется. Если вдруг IE полезет через GRPS, то можно в подключении убрать настройку применения шлюза в удаленной сети.

Для того, чтобы отдельное приложение выходило в Интернет через подключение GRPS имеет смысл выяснить к каким адресам это приложение подключается и прописать руками статические маршруты на эти адреса через GPRS подключение.

Если не соберетесь таким образом настроить, могу предложить обратную задачу: "все, что знает про прокси должно ходить через прокси, все остальное ходит через GRPS"; в этом случае нужно убрать шлюз подключения по локалке и задать статический маршрут к прокси, а шлюз для GRPS оставить.