Sayan, я так понимаю, вам нужен для диалогов "Копирование, перемещение, удаление и тд"
для начало, в фотошопе рисуешь
каждый кадр, а в avi делаешь с помощью GIF Movie Gear
конкретно описано где-то в разделе Оформление ХР... или Винстайла, млин, точно не помню
а исходники у тебя в ПМ
вот она
тема