Проблема решина
Надо папку keys после создания переместить в другое место. Не в Program Files
Я поместил сюда
C:\OpenVPN\keys В файле server.ovpn(C:\Program Files\OpenVPN\config\server.ovpn) указал пути ключей на C:\OpenVPN\keys и сервер запустился
Решение взял
тут