veterok, предлагаю два варианта.
1. Запустить windbg
от имени администратора, это позволит скачать и сохранить символы в корень C (на запись туда прав нет).
2. Скачать пакет символов
отсюда и прописать путь к локальной папке.
Путь прописывается так
http://support.microsoft.com/kb/311503
