[Severny]

vovikrus,
Нужно разобраться, для чего вам нужен прокси.
Локальный прокси-сервер никакой анонимности вам не даст, для одного компьютера может быть полезен только для кеширования трафика, если у вас медленный или дорогой интернет. Ну еще может быть для снятия статистики.

Прокси, расположенные в сети, могут быть и анонимными, и прозначными, и полупрозначными.
Медленными и быстрыми.
Увеличивающие достоинство или повышающие самооценку -- таких не знаю.