vasili111, наверняка вы это читали, повторюсь:
AppLocker Step-by-Step Guide и
перевод Гугл
Выскажу предположение, исходя из логики. Файл *.dll не является самостоятельным исполняемым файлом, а используется программой для ее функционирования. Вы создаете правило для исполняемого файла, автоматически перенося его действие на используемые ей библиотеки (dll). По-видимому данная логика и послужила основой для не-активирования функции автоматического создания правил для *.dll-файлов. Представьте ситуацию, когда для одной программы вы правило создали, а для используемой ей dll - нет....
Нашел в блоге участника
Diman! статью
Руководство по использованию AppLocker средствами PowerShell, а в ней
Руководство по использованию AppLocker средствами PowerShell в pdf-формате
И еще
краткий видеокурс
Хотя в целом вряд ли вы получили ответ на поставленный вопрос.