Если тебе цикл While...Wend не нужен, то можеш сделать вот так:
Код:

#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1)
$GUI1=GUICreate("Info", 145,70,-1, -1, BitOR($WS_CAPTION, $WS_SYSMENU), -1)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE,"Close")
GUICtrlCreateLabel("Парам", 2,5,200,15)
GUICtrlCreateLabel("Бурум", 2,20,200,15)
GUICtrlCreateLabel("Тарам", 2,35,200,15)
GUISetState(@SW_SHOW, $GUI1)
Func Close()
GUISetState(@SW_HIDE, $GUI1); это чтобы скрыть окно Gui
EndFunc
; А дальше программа (не идет) уже идет...
Sleep(5000)
MsgBox(0, "", "Продолжение программы...",1)
Sleep(1000)
MsgBox(0, "", "Продолжение программы...",1)
Sleep(1000)
MsgBox(0, "", "Продолжение программы...",1)
Exit