OpenDialog выделяет более одного файла. Для это надо в его свойствах в Object Inspector -> Options -> ofAllowMultiSelect поставить значение true. А значения получать из OpenDialog1->Files. Вот часть моего исходника:
Код:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if (OpenDialog1->Execute()) Memo1->Lines->AddStrings(OpenDialog1->Files);
}