[SandroK]

Можно через реестр. Я предпочитаю PolEdit, найдешь его на диске с дистрибутивом.
Запусти его
File->Open Registry
Double-click Local User
Открой ветку Desktop->Wall paper, и установи там какую картинку хочешь.
Там же открой ветку Control Panel->Display
Включи Hide Background page.
К сожалению изменить данную настройку не составит труда (немного продвинутый юзер сломает), может на пример подменить файл (рисунок), если не доберется до регистри.
Good luck