Позволяет ли WinGate использовать FireWall?

в WinGate есть встроенный firewall. если ты хочешь поставить отдельный - то велика вероятность, что вместе они откажутся работать.
а вообще средств WinGate'а вполне хватает

ставь AtGuart живут вместе прекрасно, а AtGuart один из лучших фаерволов.
Вообще говорят что лучше все раздельно чем 3 в 1 или 4 в 1, лично у меня WinGate работает как проки, AtGuart - фаервол, Courier Mail Server - почтовик

У меня тоже WinGate как прокси и стоит ZoneAlarm как файрволл. Все настроил и работает как часы.