как установить статус "Без доступа к интернету" в windows XP
 

Если есть несколько подключений (напр. 2: локальная сеть и модем), то windows 7 автоматически определяет, где есть выход в интернет. Как добиться того же в windows ХР ?

В чём проблема. -
Модемное подключение VPN, для обмена спец. данными. Никакого интернета тут не нужно.
Выход в инет по локалке, для подкачки обновлений и прочих радостей.

В ХР получается конфликт - стоит появиться модемному подключению, все интернет-сервисы переключаются на него (видимо, автоматом модем получает высший статус). Мало того, что ничего у них не получается, так ещё эти обновления полностью забивают модемный канал и связь падает.

Установить Винду7 нельзя из-за корпоративной политики.

вам нужно прописать необходимые маршруты для vpn-подключения и назначит для локального подключения (по которому получаете интернет) метрику "1"

только если сторонними программами

Снятие флажка Использовать основной шлюз в удаленной сети устроит?
Если не устроит, есть более сложный вариант.