Delirium, пример простенький, в средах по проще - компилят без лишних вопросов. В случаи VS9 её сперва нужно настроить. Файл stdafx.h может создаваться, в зависимости от ответов мастеру нового проекта. В stdafx.h ничего касательно данного примера example.cpp нет и быть не может.
Вот почему в теме C чего лучше всего начать ??? было рекомендована обучение на простых средах. Хотя в них тоже Directories необходимо настраивать.
