Проще всего сделать это на уровне приложений, нежели чем на уровне ОС.
То есть в Опере настроить, проще всего через прокси, ходить через один интерфейс, а в IE через другой.
В 2003й вроде что-то таки есть, как утверждали в этой теме. Но ответа на два мои уточнения (I, II) я так там и не получил.