Открываем редактор реестра. Смотрим HKEY_CLASSES_ROOT\.xyz, значение по умолчанию. Запоминаем его.
Делаем reg-файлик следующего содержимого.
Код:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\запомненное значение\shell]
@="open_in_programma"
[HKEY_CLASSES_ROOT\запомненное значение\shell\open_in_programma]
@="Открыть в нашей замечательной программе"
[HKEY_CLASSES_ROOT\запомненное значение\shell\open_in_programma\command]
@="\"c:\\programma\\programma.exe\" \"%1\""