1. для начала ознакомьтесь одним из многочисленных
FAQ по прокси-серверам
2. для более детального изучения обратите внимания на следующие документы:
RFC 2616 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
RFC 1928, 1929, 1961 - SOCK 5 protocol
RFC 2607 Proxy Chaining and Policy Implementation in Roaming.
и т.д.
