vosya, сторонними утилитами, например,
NirCmd: Freeware Command-Line Tool — консольная и GUI-версии, много
полезного получаете попутно.
Пример по вопросу:
Цитата:
Код: 
infobox [message text] [title]
Displays a simple message box on the screen.
Example:
Код: 
nircmd.exe infobox "This is a message box !" "message"
|
Можно и встроенными средствами (скажем, извращённо задействуя JScript через WSH или HTA). Если очень надо исключительно встроенными — укажите это.