[Davis2k3]

Разобрался

1) Можно выполнить в конце. Создаем на сервере обычное интернет соединение с необходимыми параметрами (у меня например стоит Автоматическое использование логина и пароля из windows, т.е привязка к аккаунту)
2) Открываем редактор "Управления групповыми политиками" (Пуск - Администрирование - Управление групповыми политиками). Редактируем готовое (дефолтное, главное GPO) "Default Domain Policy", либо создаем новое GPO на необходимом подразделении (я делаю у юзеров)
3) В пункте редактирования GPO идем: Конфигурация пользователя -> Конфигурация Windows -> Настройка Internet Explorer -> Подключение. Кликаем по параметрам подключения.
Ставим галку на: Импортировать текущие параметры подключения с этого компьютера. Изменить параметры. Собственно стоит убедиться, что соединение у нас создано, и работает нормально.